Riesgo, Cumplimiento y Controles Internos

Valor en riesgo con visión de futuro: un enfoque de aprendizaje profundo (curso)

Sbs

Última actualización: 24/09/2024

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El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.

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Programa

– ¿Qué se entiende por Valor?at-Riesgo (VaR)
– El método de Monte Carlo para simular un activo financiero
Ejemplo de implementación en una hoja de cálculo de Excel.
– El método de Monte Carlo para simular una cartera financiera
Ejemplo de implementación en una hoja de cálculo de Excel.
– Largo-Corto Término Red neuronal de memoria a corto y largo plazo (LSTM) para el cálculo del VaR.
Ejemplo de implementación utilizando Python en la plataforma Google Colaboratory.
– Ejercicio: Calcular el VaR de una cartera de tres activos

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