Gestión del riesgo de mercado del curso

estructura

El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para la renovación de las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT).

Programa

Definición del riesgo de mercado

• Riesgo de tipo de interés
• Riesgo de capital
• Riesgo de volatilidad
• Riesgo de cambio
• Riesgo de diferencial de crédito
• riesgo de mercancías
• Riesgo general y específico

 Modelos de riesgo de mercado

• Duración
• Ventajas y limitaciones
• griegos
• Delta
• theta
• Rho
• Vega
• Gama
• VaR (Valor en Riesgo)
• Universal
• global
• Probabilístico
• Expresar con pérdidas
• Más allá del VaR: Déficit previsto
• Definición de cartera
• Libro de negociación
• Libro bancario

 Regulaciones sobre el riesgo de mercado

• Requisitos patrimoniales
• Activos de supervisión
• ARR (Activos ponderados por riesgo)
• Control prudencial
• Disciplina de mercado
• Títulos de deuda
• Valores de renta variable

 Gestión de riesgos de mercado

• RAF (Marco de Apetito de Riesgo)