Curso: El papel de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en el contexto del marco de apetito de riesgo.

estructura

El curso consta de una sesión presencial de medio día y tres horas de duración. Incluye un importante componente práctico, con el análisis de casos reales propuestos por los propios alumnos, que posteriormente se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor. Cada media jornada de formación otorga dos créditos, necesarios para renovar las certificaciones expedidas por la escuela (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) y la certificación CAMS.

Programa

El contexto de referencia

• El contexto (externo) en el que nos movemos hoy
  • El contexto económico de referencia
  • Proyecciones internas del Banco de Italia
  • El panorama mundial en resumen
  • La perspectiva macroeconómica: crecimiento del Producto Interno Bruto
  • Impactos energéticos
  • La perspectiva macroeconómica: la inflación
  • Simulación en profundidad de Rusia y Ucrania: análisis de escenarios
  • Gestión de riesgos y perspectivas sistémicas
• Gestión de riesgos en la legislación pertinente
  • Los principales desafíos para el sistema bancario
  • Basilea 1, 2, 3
  • Basilea, un poco de orden cronológico
  • El perímetro regulatorio
  • El entorno regulatorio, particularmente dinámico, está cambiando las "reglas del juego".
  • Estructura de la Unión Bancaria Europea con especial atención a la supervisión y la resolución.
• El Mecanismo Único de Supervisión
  • Los tres pilares de la Unión Bancaria Europea
  • La “salud” de los bancos considera las dimensiones relevantes que los reguladores han tenido en cuenta.
  • Existen cuatro palancas de intervención clave para establecer controles internos y optimizar la relación entre la eficacia y la eficiencia del sistema.
• Nuevo proceso SREP
  • Una sólida gobernanza general se combinará con un sistema de control interno de última generación.
  • Los bancos deberán establecer un proceso integrado para la gestión proactiva de riesgos.
  • La evaluación y gestión de los riesgos de liquidez/refinanciación son cruciales para la supervivencia de los bancos.
• Un mundo nuevo: ¿las mismas herramientas de vigilancia?

 La función de control de riesgos y cumplimiento normativo

• Una gestión de riesgos moderna
• La función de control de riesgos
  • El papel de la gobernanza en el sector de riesgos
  • Gestión de riesgos y negocios: un enfoque prospectivo, desde la lógica final hasta el modelo de previsión.
  • Gobernanza del riesgo y planificación estratégica: mecanismos de coordinación
  • Evolución de la función de riesgo
  • El control unitario en la gestión integrada de riesgos se lleva a cabo a través de 5 macroprocesos.
  • Actividades de gobernanza y gestión de riesgos
  • Plan de actividad funcional – Ejemplo
  • Rentabilidad, riesgo y capital
  • Visión integrada de la rentabilidad y el riesgo con referencia a la empresa en su conjunto, las unidades de negocio, los productos, los canales y los clientes.
  • Evolución y aspectos distintivos de la aplicación de la inteligencia artificial en la banca.
  • Principales aplicaciones en el ámbito de la gestión de riesgos.
  • La evolución de la función de riesgo
• El papel de la función de cumplimiento
  • Cumplimiento gradual

 El proceso de identificación de riesgos

• El proceso de identificación de riesgos es el elemento fundamental de varios procesos estratégicos.
• El proceso de identificación de riesgos contempla la transición de 2 a 4 dimensiones de análisis para los factores de riesgo.
• Frecuencia y principales relaciones entre factores
• Gestión integral de riesgos

Marco de apetito de riesgo

• Una nueva perspectiva
  • Según la circular 263, el RAF es el marco a través del cual los bancos definen su misión en términos de riesgo.
  • El marco de apetito de riesgo se integra con los procesos empresariales clave.
  • El marco de apetito de riesgo puede estar compuesto por 4 componentes fundamentales.
  • Exhaustividad de la lista de riesgos potenciales actuales y futuros
  • Gobernanza: repercusiones a nivel ejecutivo con una fuerte rendición de cuentas de los órganos corporativos y la alta dirección.
  • La gobernanza define las funciones y responsabilidades de los actores involucrados y los flujos de información.
  • En el contexto de la gobernanza, la RAF impregna las actividades de las principales estructuras y organismos corporativos.
• Análisis: El papel de la función de cumplimiento en la RAF
• Los procesos están estructurados en actividades de configuración, monitoreo y mantenimiento de la RAF.
  • Aprobación del Marco de Apetito de Riesgo
  • La RAF debe actualizarse constantemente para que siempre sea apropiada al contexto operativo interno y externo del grupo.
• El sistema de métricas define las características distintivas de los indicadores y umbrales subyacentes al RAF.
  • Los umbrales de apetito de riesgo se dividen en límites de riesgo y objetivos.
  • Matriz de métricas del marco de apetito de riesgo
  • Puesta en práctica del marco de apetito de riesgo
  • Puesta en práctica del marco de apetito de riesgo – Ejemplo: Lista extensa de indicadores
  • El proceso de gestión de riesgos, en línea con los límites y objetivos de la RAF, se divide en:
  • Un sistema de informes eficaz le permite supervisar la RAF y todos los demás riesgos.
  • Desarrollar una herramienta para simular los efectos de las decisiones estratégicas del banco.
  • Desarrollar una herramienta para simular los efectos de las decisiones estratégicas en los resultados.
  • Modos de simulación
• Desarrollar una herramienta para simular los efectos de las decisiones estratégicas en los resultados.
• Resumen de las directrices del BCE sobre riesgos climáticos y medioambientales.
  • Enfoque en el “cambio climático” Riesgo
  • Riesgos climáticos: cómo integrarlos en las evaluaciones de riesgo crediticio
  • Riesgos climáticos: Gestión de riesgos de mercado y liquidez
  • Riesgos climáticos: impactos en las evaluaciones de riesgos operacionales

 Técnicas de comunicación de riesgos

• Información al público (pilar III)
  • El informe de riesgos (pilar III): principios generales
  • Información al público (pilar III)
  • Comunicación y notificación de riesgos
• Informe (4 diapositivas)
  • El sistema de información de gestión para respaldar las decisiones
  • El Sistema de Información Gerencial para "mantener el rumbo"
  • El sistema de información de gestión para la gestión de las acciones de hospitalización